تتضمن استراتيجيات التداول الخوارزمية (Algorithmic Trading) اتخاذ قرارات التداول بناءً على قواعد محددة مسبقًا ومبرمجة في أجهزة الكمبيوتر، و بالتالي يقوم البرنامج بتنفيذ الصفقات نيابة عن المتداول أو المستثمر عند استيفاء تلك الشروط المعينة.

أمثلة بسيطة تقوم بها خوارزميات التداول

بيع 20 عقدًا من GBP / USD إذا ارتفع زوج GBP / USD فوق 1.2012. 

لكل 5 نقاط ارتفاع في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، قم بتغطية البيع بمقدار 2 عقد. أما بالنسبة لكل 5 نقاط هبوط في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، قم بزيادة المركز القصير بمقدار عقد واحد.

المثال الثاني

قم بشراء 100،000 سهم من Apple (AAPL) إذا انخفض السعر إلى أقل من 200. 

مقابل كل زيادة بنسبة 0.1٪ في السعر فوق 200 ، قم بشراء 1،000 سهم. 

مقابل كل انخفاض بنسبة 0.1٪ في السعر أقل من 200 ، قم ببيع 1،000 سهم.

مثال على خوارزمية المتوسط المتحرك للتداول

تحظى خوارزميات التداول بالمتوسط المتحرك، بشعبية كبيرة لكونها سهلة التنفيذ، حيث تشتري الخوارزمية على سبيل المثال ، الأسهم، إذا كان سعرها الحالي في السوق أقل من متوسط سعر السوق خلال فترة زمنية معينة، بعد ذلك تقوم ببيع تلك الأسهم في حال أصبح سعرها في السوق أعلى من متوسط سعر السوق خلال تلك الفترة المعينة. 

نأخد على سبيل المثال خوارزمية تداول المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم.

في هاته الحالة ستشتري الخوارزمية أسهم شركة Appe (AAPL) في حال كان سعر السوق أقل من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، بعد دلك ستبيع أسهم Apple إذا كان سعر السوق الحالي أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا

يشير السهم الأخضر في الصورة أعلاه إلى النقطة الزمنية التي  ستشتري الخوارزمية أسهمًا فيها ، ويشير السهم الأحمر إلى النقطة الزمنية التي ستبيع هذه الخوارزمية تلك الأسهم.

مزايا التداول الخوارزمي

تقليل تأثير السوق

يمكن لصفقة كبيرة واحدة أن تغير سعر السوق. عادة تُعرف هذه الصفقات باسم الصفقات المشوهة، لأنها تشوه سعر السوق، و بالتالي لتجنب مثل هذه المواقف المشوهة ، يقوم المتداولون عادة بفتح صفقات قد تحرك السوق في خطوات بدلا من تحريكه ككل في خطوة واحدة.

نأخد على سبيل المثال ، قد يقوم مستثمر يرغب في شراء مليون سهم في شركة Apple بشراء الأسهم على دفعات من 1،000 سهم.  هذا يعني أنه سيشتري 1000 سهم كل خمس دقائق لمدة ساعة، ثم بعد ذلك سيقوم بتقييم تأثير تداولاته على سعر السوق لأسهم Apple، و بالتالي في حال ظل السعر دون تغيير ، فسيواصل المستثمر عملية الشراء. 

ملحوظة: تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بشراء أسهم Apple دون زيادة السعر، غير أن هاته الاستراتيجية تأتي مع عيبين رئيسيين:

  • إذا احتاج المستثمر إلى دفع رسوم ثابتة لكل معاملة يقوم بها ، فقد يتكبد من خلال استراتيجيته تكاليف معاملات كبيرة.
  • ستستغرق الاستراتيجية وقتًا طويلاً لإكمالها، في هذه الحالة ، إذا اشترى المستثمر 1000 سهم كل خمس دقائق ، فسيستغرق الأمر ما يزيد عن 83 ساعة (أكثر من ثلاثة أيام) لإكمال هاته الصفقة.

يمكن لخوارزمية التداول حل المشكلة عن طريق شراء الأسهم والتحقق فورًا مما إذا كان للشراء أي تأثير على سعر السوق، و بالتالي يمكنها أن تقلل بشكل كبير من عدد المعاملات اللازمة وكذلك الوقت المستغرق لإكمال عملية الشراء.

يضمن اتخاذ القرارات على أساس القواعد

غالبًا ما يتأثر التجار والمستثمرون بالمشاعر والعاطفة ويتجاهلون استراتيجيات التداول الخاصة بهم. نأخد على سبيل المثال ، في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 ، أظهرت الأسواق المالية علامات على أن الأزمة كانت تلوح في الأفق، ومع ذلك ، تجاهل الكثير من المستثمرين الإشارات لأنهم وقعوا في جنون السوق الصاعد، ما أدى بهم إلى خسارة الكثير من رؤوس أموالهم خلال الأزمة. 

تحل الخوارزميات المشكلة من خلال التأكد من أن جميع التداولات تلتزم بمجموعة قواعد محددة مسبقًا.

سلبية التداول الخوارزمي

تفويت الصفقات

بسبب كون أن الخوارزميات تلتزم بالقواعد المحددة مسبقا، فقد تفوت مجموعة من فرص التداول لأن الأخيرة لم تظهر أيا من العلامات التي تمت برمجة الخوارزمية للبحث عنها.